Сравнение AXON с FENY
AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index. Over the past 10 years, AXON returned 36.43%/yr vs 9.33%/yr for FENY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 36.43% против 9.33% соответственно.
AXON
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 34.84%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- 38.81%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 36.43%
FENY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 32.52%
- 6 месяцев
- 29.11%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам AXON и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -9.64% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 32.52% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Correlation
The correlation between AXON and FENY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.21 |
The correlation between AXON and FENY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. FENY — Ранг доходности на риск
AXON
FENY
Сравнение AXON c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.13 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 12.10 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.40 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.20 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и FENY
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -74.35% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -11.78% | -48.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -21.47% | -38.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -26.64% | -33.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -69.07% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.08% | -6.18% | -34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -23.12% | -20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.57% | 4.01% | +30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и FENY
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 7.96% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.82% | 16.26% | +27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.39% | 20.36% | +35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 26.46% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.13% | 29.79% | +19.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и FENY
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.41% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
AXON and FENY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.75%) compared to FENY (7.96%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs FENY's -74.35%.
FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор