PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXIA с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXIA с CEG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXIA (AXIA Energia SA) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both operate in the Utilities - Renewable industry within the Utilities sector. Over the past 3 years, AXIA returned 25.34%/yr vs 46.05%/yr for CEG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXIA и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIA Energia SA (AXIA) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXIA показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.

AXIA

1 день
-3.19%
1 месяц
-19.39%
С начала года
9.39%
6 месяцев
3.97%
1 год
83.48%
3 года*
25.34%
5 лет*
10.28%
10 лет*
21.46%

CEG

1 день
-1.98%
1 месяц
-16.63%
С начала года
-24.13%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-14.18%
3 года*
46.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXIA и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
AXIA
AXIA Energia SA		9.39%121.49%-31.28%9.41%25.13%
CEG
Constellation Energy Corp		-24.13%58.80%92.71%37.24%64.11%

Correlation

The correlation between AXIA and CEG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXIA:

$22.70B

CEG:

$94.60B

EPS

AXIA:

$4.28

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

AXIA:

2.34

CEG:

32.88

Коэффициент PEG

AXIA:

0.17

CEG:

0.57

Коэффициент P/S

AXIA:

0.53

CEG:

3.49

Коэффициент P/B

AXIA:

0.20

CEG:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

AXIA:

$42.79B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXIA:

$19.78B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

AXIA:

$6.39B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIA Energia SA

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с AXIA:
AXIA с AEGAXIA с NLCPAXIA с EIXAXIA с LNTAXIA с SCHDAXIA с CVSAXIA с VALE
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

AXIA vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXIA
Ранг доходности на риск AXIA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXIA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXIA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXIA c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXIACEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.30

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.13

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.37

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

-0.77

+12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXIA vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXIA на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXIA и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXIACEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.30

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.95

-0.89

Просадки

Сравнение просадок AXIA и CEG

Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXIACEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-50.70%

-42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-38.77%

+13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-50.70%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.39%

-33.58%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.69%

-11.51%

-45.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

18.38%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AXIA и CEG

Текущая волатильность для AXIA Energia SA (AXIA) составляет 11.54%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что AXIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXIACEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

15.69%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

37.36%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

46.71%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.55%

49.38%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.10%

49.38%

+45.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXIA и CEG

Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности CEG в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AXIA
AXIA Energia SA		5.33%7.19%3.85%0.51%1.89%7.32%4.38%2.21%
CEG
Constellation Energy Corp		0.61%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXIA и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIA Energia SA и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
6.07B
(AXIA) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXIA и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIA Energia SA и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.6%
40.8%
Активы портфеля
AXIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

AXIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

AXIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

AXIA and CEG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.69%) compared to AXIA (11.54%). In terms of maximum drawdown, AXIA dropped -93.65% vs CEG's -50.70%.

AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXIA и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор