PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWYIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWYIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWYIX и SWLGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-5.86%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность -5.86%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

AWYIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-3.44%
1 год
2.96%
3 года*
10.66%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Equity Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с AWEIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHD
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий AWYIX и SWLGX

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

AWYIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWYIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWYIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.83

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.35

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.17

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

4.02

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWYIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWYIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между AWYIX и SWLGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и SWLGX

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.84%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и SWLGX

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWYIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-32.69%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-16.16%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-32.69%

+12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-13.03%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.13%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.69%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и SWLGX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 2.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWYIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

6.73%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

12.40%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

22.57%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

21.52%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

22.81%

-4.81%