Сравнение AWYIX с AMECX
AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) and AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) are both mutual funds - AWYIX is a Dividend fund managed by CIBC Private Wealth Management, while AMECX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Over the past 5 years, AWYIX returned 7.32%/yr vs 8.33%/yr for AMECX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. AWYIX charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for AMECX.
Доходность
Сравнение доходности AWYIX и AMECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWYIX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 9.05%.
AWYIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
AMECX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.40%
- Всё время*
- 7.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AWYIX и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 4.47% | 7.66% | 18.19% | 16.39% | -15.59% | 29.51% | 12.75% | 35.07% | 1.12% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.05% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -2.99% |
Correlation
The correlation between AWYIX and AMECX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between AWYIX and AMECX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWYIX vs. AMECX — Ранг доходности на риск
AWYIX
AMECX
Сравнение AWYIX c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWYIX | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.61 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 9.58 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWYIX и AMECX
Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и AMECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWYIX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -41.92% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -6.13% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -8.58% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -15.78% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.44% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.67% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWYIX и AMECX
CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWYIX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.75% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 5.86% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 7.37% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 9.43% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 10.63% | +7.12% |
Сравнение комиссий AWYIX и AMECX
AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWYIX и AMECX
Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AMECX в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.23% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 2.09% | 1.74% | 5.77% | 1.80% | 3.23% | 6.35% | 6.87% | 3.82% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWYIX and AMECX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWYIX has higher volatility (2.62%) compared to AMECX (1.75%). In terms of maximum drawdown, AWYIX dropped -35.79% vs AMECX's -41.92%.
AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWYIX и AMECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор