PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWTAX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWTAX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-2.95%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.17% соответственно.

AWTAX

1 день
0.77%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.73%
1 год
7.28%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.71%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий AWTAX и PSPFX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
AWTAX
Virtus Water Fund

Доходность на риск

AWTAX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

3.15

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

3.48

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.54

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

4.64

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

18.63

-16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

3.15

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.12

Корреляция

Корреляция между AWTAX и PSPFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и PSPFX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.29%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и PSPFX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWTAXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-79.09%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-17.96%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-39.15%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-56.80%

+24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-15.91%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-42.65%

+32.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.47%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и PSPFX

Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 4.84%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWTAXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

10.47%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

23.43%

-14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

27.28%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

22.85%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

21.64%

-4.38%