Сравнение AWTAX с PSPFX
AWTAX (Virtus Water Fund) and PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.23%/yr vs 9.71%/yr for PSPFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWTAX charges 1.22%/yr vs 1.54%/yr for PSPFX.
Доходность
Сравнение доходности AWTAX и PSPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWTAX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 7.23% против 9.71% соответственно.
AWTAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 7.23%
PSPFX
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 77.56%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам AWTAX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | -3.21% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 12.77% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Correlation
The correlation between AWTAX and PSPFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between AWTAX and PSPFX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWTAX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
AWTAX
PSPFX
Сравнение AWTAX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWTAX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.34 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 15.86 | -16.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWTAX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.87 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.39 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AWTAX и PSPFX
Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и PSPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWTAX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -79.09% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -17.96% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -20.50% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -39.15% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -56.80% | +24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -9.73% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -42.50% | +32.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.91% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWTAX и PSPFX
Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 4.29%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWTAX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 8.95% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 23.05% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 27.18% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 23.14% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 21.85% | -4.52% |
Сравнение комиссий AWTAX и PSPFX
AWTAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWTAX и PSPFX
Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что меньше доходности PSPFX в 40.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.33% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 40.26% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
AWTAX and PSPFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSPFX has higher volatility (8.95%) compared to AWTAX (4.29%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs PSPFX's -79.09%.
PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWTAX и PSPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор