Сравнение AWTAX с IEYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).
AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AWTAX и IEYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWTAX и IEYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AWTAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции AWTAX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 7.91% против 2.58% соответственно.
AWTAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.91%
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWTAX и IEYYX
AWTAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии IEYYX в 1.28%.
Доходность на риск
AWTAX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск
AWTAX
IEYYX
Сравнение AWTAX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWTAX | IEYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.72 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.48 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.54 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 19.41 | -16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWTAX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.72 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.08 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.05 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AWTAX и IEYYX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWTAX и IEYYX
Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности IEYYX в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWTAX и IEYYX
Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и IEYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWTAX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -85.16% | +31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.93% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -30.43% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -81.45% | +48.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -25.93% | +17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -35.27% | +25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.17% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWTAX и IEYYX
Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWTAX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.56% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.81% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 16.32% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.30% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 31.00% | -13.73% |