Сравнение AWTAX с FSENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).
AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности AWTAX и FSENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWTAX и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 39.52% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AWTAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 39.52%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.34% соответственно.
AWTAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.91%
FSENX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 39.52%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 25.77%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWTAX и FSENX
AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.
Доходность на риск
AWTAX vs. FSENX — Ранг доходности на риск
AWTAX
FSENX
Сравнение AWTAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWTAX | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.89 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.38 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.38 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 8.35 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWTAX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.89 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.95 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AWTAX и FSENX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWTAX и FSENX
Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности FSENX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.39% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AWTAX и FSENX
Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и FSENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWTAX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -76.24% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -19.96% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -28.02% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -72.11% | +39.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -1.93% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -17.06% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.69% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWTAX и FSENX
Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWTAX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.04% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 13.46% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 24.64% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 27.41% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 30.99% | -13.72% |