PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWTAX с FSENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWTAX (Virtus Water Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.17%/yr vs 9.68%/yr for FSENX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWTAX charges 1.22%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 35.02%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.68% соответственно.

AWTAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-1.30%
3 года*
6.71%
5 лет*
2.29%
10 лет*
7.17%

FSENX

1 день
1.38%
1 месяц
-2.65%
С начала года
35.02%
6 месяцев
31.99%
1 год
51.42%
3 года*
19.21%
5 лет*
22.08%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWTAX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.74%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		35.02%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between AWTAX and FSENX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.53

The correlation between AWTAX and FSENX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

AWTAX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.74

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.47

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

5.42

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

15.96

-16.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.74

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.81

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и FSENX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWTAXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-76.24%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-9.95%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-25.85%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-28.02%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-72.11%

+39.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-5.09%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-17.01%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.37%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и FSENX

Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWTAXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.60%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

15.35%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

19.70%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

27.26%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

30.96%

-13.63%

Сравнение комиссий AWTAX и FSENX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и FSENX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности FSENX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.39%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.59%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AWTAX and FSENX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (7.60%) compared to AWTAX (4.26%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWTAX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор