PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWSHX с VPCCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AWSHX returned 12.79%/yr vs 17.13%/yr for VPCCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AWSHX charges 0.58%/yr vs 0.46%/yr for VPCCX.

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 29.81%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 12.79% против 17.13% соответственно.

AWSHX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.67%
1 год
17.10%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.79%

VPCCX

1 день
0.38%
1 месяц
10.68%
С начала года
29.81%
6 месяцев
31.23%
1 год
63.57%
3 года*
29.33%
5 лет*
16.73%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWSHX и VPCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		5.43%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		29.81%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%

Correlation

The correlation between AWSHX and VPCCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г.

0.92

The correlation between AWSHX and VPCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AGTHXAWSHX с AIVSXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VPMCXVPCCX с VPMAXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX

Доходность на риск

AWSHX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXVPCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.93

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
5.28

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.69

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.24

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

28.45

-19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VPCCX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXVPCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.93

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и VPCCX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и VPCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWSHXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-47.53%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-10.29%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-19.92%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-22.75%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-34.60%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-5.74%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.25%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и VPCCX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWSHXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.60%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

13.18%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

16.36%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

17.64%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.76%

-2.44%

Сравнение комиссий AWSHX и VPCCX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и VPCCX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности VPCCX в 13.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		9.59%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.29%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

AWSHX and VPCCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (6.60%) compared to AWSHX (2.38%). In terms of maximum drawdown, AWSHX dropped -53.95% vs VPCCX's -47.53%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWSHX и VPCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор