PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с JMUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и JMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям JMUEX по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.64% соответственно.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR

Сравнение комиссий AWSHX и JMUEX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JMUEX в 0.57%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AWSHX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXJMUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.66

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.07

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

3.95

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа JMUEX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между AWSHX и JMUEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и JMUEX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности JMUEX в 6.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и JMUEX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, примерно равная максимальной просадке JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и JMUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-52.11%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.92%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-24.60%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-33.35%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-9.30%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.82%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.24%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и JMUEX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 4.41%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.57%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.56%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.57%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.41%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.55%

-2.22%