PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с GSPKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWSHX показывает доходность -3.17%, а GSPKX немного ниже – -3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWSHX имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции GSPKX немного отстают с 11.73%.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM

Сравнение комиссий AWSHX и GSPKX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSPKX в 0.71%.

GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

AWSHX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXGSPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.87

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

5.50

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPKX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.51

+0.11

Корреляция

Корреляция между AWSHX и GSPKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и GSPKX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности GSPKX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и GSPKX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, примерно равная максимальной просадке GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и GSPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-51.90%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.04%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-22.34%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-32.70%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.18%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.04%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.31%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и GSPKX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 4.41%, в то время как у Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.06%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.17%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

16.92%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.00%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.90%

-0.57%