Сравнение BLPAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLPAX или FXAIX.
Основные характеристики
| BLPAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.46% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 19.80% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 3.66% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.99% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.40% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 18.08 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.16% | 12.27% |
| Макс. просадка | -23.21% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.06% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и FXAIX
С начала года, BLPAX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и FXAIX
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLPAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и FXAIX
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 2.14% | 2.25% | 2.14% | 1.43% | 1.75% | 1.89% | 2.08% | 1.52% | 1.65% | 1.56% | 2.86% | 1.68% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и FXAIX
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 2.09%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.