Сравнение BLPAX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLPAX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | -0.70% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -7.03% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BLPAX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.
BLPAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.55%
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и CGDV
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
BLPAX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
BLPAX
CGDV
Сравнение BLPAX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLPAX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.81 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.94 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 8.10 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLPAX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и CGDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и CGDV
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.87% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и CGDV
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLPAX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.21% | -21.82% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.75% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -6.83% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.73% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.61% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и CGDV
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 4.00%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLPAX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.52% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 9.25% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 16.76% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 15.60% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 15.60% | -4.81% |