PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLPAX с CGDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с CGDV

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLPAX или CGDV.

Корреляция

Корреляция между BLPAX и CGDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.46%
48.72%
BLPAX
CGDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLPAX:

0.66

CGDV:

0.66

Коэф-т Сортино

BLPAX:

0.97

CGDV:

1.02

Коэф-т Омега

BLPAX:

1.14

CGDV:

1.15

Коэф-т Кальмара

BLPAX:

0.73

CGDV:

0.77

Коэф-т Мартина

BLPAX:

3.16

CGDV:

3.33

Индекс Язвы

BLPAX:

2.40%

CGDV:

3.29%

Дневная вол-ть

BLPAX:

11.42%

CGDV:

16.75%

Макс. просадка

BLPAX:

-23.27%

CGDV:

-21.81%

Текущая просадка

BLPAX:

-3.70%

CGDV:

-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.01%.

BLPAX

С начала года

0.52%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-1.64%

1 год

7.32%

5 лет

6.48%

10 лет

4.75%

CGDV

С начала года

-1.01%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-3.69%

1 год

10.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLPAX и CGDV

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
График комиссии BLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLPAX: 0.66%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGDV: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLPAX и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности BLPAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLPAX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLPAX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BLPAX: 0.66
CGDV: 0.66
Коэффициент Сортино BLPAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLPAX: 0.97
CGDV: 1.02
Коэффициент Омега BLPAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BLPAX: 1.14
CGDV: 1.15
Коэффициент Кальмара BLPAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BLPAX: 0.73
CGDV: 0.77
Коэффициент Мартина BLPAX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BLPAX: 3.16
CGDV: 3.33

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.66
BLPAX
CGDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и CGDV

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CGDV в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		2.24%2.22%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.64%1.60%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и CGDV

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.70%
-6.57%
BLPAX
CGDV

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и CGDV

Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 7.68%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.68%
12.45%
BLPAX
CGDV