Сравнение BLPAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLPAX или VOO.
Основные характеристики
| BLPAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.67% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 24.28% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.97% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.52% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 19.40 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.17% | 12.34% |
| Макс. просадка | -23.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и VOO
С начала года, BLPAX показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.52% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и VOO
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLPAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и VOO
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 2.11% | 2.25% | 2.14% | 1.43% | 1.75% | 1.89% | 2.08% | 1.52% | 1.65% | 1.56% | 2.86% | 1.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и VOO
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и VOO
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.