Сравнение BLPAX с CWGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLPAX или CWGIX.
Основные характеристики
| BLPAX | CWGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.46% | 14.78% |
| Дох-ть за 1 год | 19.80% | 22.98% |
| Дох-ть за 3 года | 3.66% | 4.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.99% | 9.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.40% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 18.08 | 13.74 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.16% | 11.68% |
| Макс. просадка | -23.21% | -53.59% |
| Текущая просадка | -1.06% | -2.05% |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и CWGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и CWGIX
С начала года, BLPAX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и CWGIX
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLPAX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и CWGIX
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности CWGIX в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 2.14% | 2.25% | 2.14% | 1.43% | 1.75% | 1.89% | 2.08% | 1.52% | 1.65% | 1.56% | 2.86% | 1.68% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 1.63% | 1.85% | 2.09% | 1.62% | 1.23% | 1.68% | 2.44% | 1.82% | 2.44% | 2.40% | 2.24% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и CWGIX
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и CWGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и CWGIX
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 2.09%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.