Сравнение AWSHX с AMUSX
AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) and AMUSX (American Funds U.S. Government Securities Fund) are both mutual funds - AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while AMUSX is a Government Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AWSHX returned 12.79%/yr vs 1.11%/yr for AMUSX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AWSHX charges 0.58%/yr vs 0.61%/yr for AMUSX.
Доходность
Сравнение доходности AWSHX и AMUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWSHX показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у AMUSX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции AMUSX по среднегодовой доходности: 12.79% против 1.11% соответственно.
AWSHX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.79%
AMUSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам AWSHX и AMUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 5.43% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | -0.60% | 7.55% | 0.63% | 2.79% | -11.50% | -0.84% | 9.44% | 5.03% | 0.64% | 1.54% |
Correlation
The correlation between AWSHX and AMUSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1985 г. | -0.03 |
The correlation between AWSHX and AMUSX shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWSHX vs. AMUSX — Ранг доходности на риск
AWSHX
AMUSX
Сравнение AWSHX c AMUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWSHX | AMUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.21 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 3.77 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWSHX | AMUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.00 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.04 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AWSHX и AMUSX
Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки AMUSX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и AMUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWSHX | AMUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -17.48% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -3.35% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -6.50% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -16.84% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -17.48% | -17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -3.48% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -2.75% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.07% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWSHX и AMUSX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWSHX | AMUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.50% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 2.84% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 4.06% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 6.06% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 4.86% | +11.46% |
Сравнение комиссий AWSHX и AMUSX
AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AMUSX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWSHX и AMUSX
Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности AMUSX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | 4.01% | 3.97% | 4.19% | 3.44% | 2.01% | 1.05% | 4.92% | 2.79% | 1.72% | 1.32% | 2.30% | 2.84% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 9.59% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
AWSHX and AMUSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWSHX has higher volatility (2.38%) compared to AMUSX (1.50%). In terms of maximum drawdown, AWSHX dropped -53.95% vs AMUSX's -17.48%.
AWSHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWSHX и AMUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор