Сравнение AWIIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWIIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | -4.01% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AWIIX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции AWIIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.95% против 0.87% соответственно.
AWIIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 7.95%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWIIX и QBDSX
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
AWIIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
AWIIX
QBDSX
Сравнение AWIIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWIIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.87 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.89 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.43 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWIIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.15 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между AWIIX и QBDSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и QBDSX
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 12.98% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и QBDSX
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWIIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -18.38% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -3.09% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -7.40% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -18.38% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -8.41% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -6.83% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.80% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и QBDSX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWIIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 1.40% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 2.77% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 3.77% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 4.32% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 5.26% | +6.15% |