PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWGIX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWGIX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AWGIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWGIX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		-8.76%6.07%13.44%35.47%-29.76%25.42%2.87%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, AWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

AWGIX

1 день
3.88%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-10.64%
1 год
3.21%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.52%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с AWGIX:
AWGIX с DGSIXAWGIX с AWEIXAWGIX с DREVXAWGIX с AWYIXAWGIX с VOOAWGIX с SCHDAWGIX с XLK
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий AWGIX и QQQM

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

AWGIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWGIX
Ранг доходности на риск AWGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWGIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWGIXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.09

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.68

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.02

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

7.35

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWGIX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWGIXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.09

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между AWGIX и QQQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWGIX и QQQM

Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		6.18%5.64%2.60%1.17%6.87%11.20%7.87%10.11%20.24%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWGIX и QQQM

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

AWGIXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-35.04%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-12.55%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-35.04%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-7.86%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-8.47%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.44%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AWGIX и QQQM

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWGIXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.58%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.79%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

22.45%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

22.24%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

22.26%

-1.22%