Сравнение AWGIX с BLUEX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWGIX показывает доходность -8.76%, а BLUEX немного выше – -8.68%. За последние 10 лет акции AWGIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AWGIX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и BLUEX.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.