Сравнение AWGIX с AWIIX
AWGIX (CIBC Atlas All Cap Growth Fund) and AWIIX (CIBC Atlas Income Opportunities Fund) are both mutual funds - AWGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while AWIIX is a Diversified Portfolio fund managed by CIBC Private Wealth Management. Over the past 10 years, AWGIX returned 11.87%/yr vs 8.23%/yr for AWIIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AWGIX charges 0.96%/yr vs 0.69%/yr for AWIIX.
Доходность
Сравнение доходности AWGIX и AWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWGIX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у AWIIX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AWGIX превзошли акции AWIIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.23% соответственно.
AWGIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 11.87%
AWIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам AWGIX и AWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 8.58% | 6.07% | 13.44% | 35.47% | -29.76% | 25.42% | 29.80% | 36.12% | 2.01% | 19.10% |
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 1.60% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
Correlation
The correlation between AWGIX and AWIIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between AWGIX and AWIIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWGIX vs. AWIIX — Ранг доходности на риск
AWGIX
AWIIX
Сравнение AWGIX c AWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWGIX | AWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.37 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 5.67 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWGIX | AWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.24 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AWGIX и AWIIX
Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки AWIIX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и AWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWGIX | AWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -27.07% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -5.91% | -11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -12.34% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -19.90% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -27.07% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -3.89% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 1.43% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWGIX и AWIIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWGIX | AWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 1.60% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 5.02% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 6.53% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 10.42% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 11.41% | +9.70% |
Сравнение комиссий AWGIX и AWIIX
AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AWIIX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWGIX и AWIIX
Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности AWIIX в 12.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 5.20% | 5.64% | 2.60% | 1.17% | 6.87% | 11.20% | 7.87% | 10.11% | 20.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 12.96% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
AWGIX and AWIIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWGIX has higher volatility (4.50%) compared to AWIIX (1.60%). In terms of maximum drawdown, AWGIX dropped -52.83% vs AWIIX's -27.07%.
AWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWGIX и AWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор