PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWEIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-8.00%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%20.89%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции AWEIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.31% соответственно.

AWEIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-6.92%
1 год
5.75%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.95%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWYIXAWEIX с DURPXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-B
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий AWEIX и SGOIX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Доходность на риск

AWEIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWEIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.21

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.80

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.59

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

10.79

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWEIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.21

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.37

Корреляция

Корреляция между AWEIX и SGOIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и SGOIX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.81%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и SGOIX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWEIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-35.54%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.35%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-21.39%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-24.79%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-8.91%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.57%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.72%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и SGOIX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 5.21%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWEIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.40%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.85%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

13.64%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

11.77%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

11.37%

+6.40%