Сравнение AWEIX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWEIX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWEIX имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции ORDNX немного отстают с 11.45%.
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и ORDNX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
AWEIX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
AWEIX
ORDNX
Сравнение AWEIX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.92 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.42 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.87 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 7.04 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.92 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и ORDNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и ORDNX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и ORDNX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWEIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -34.40% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -2.66% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -18.77% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -34.40% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -2.15% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -3.86% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.71% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и ORDNX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWEIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 1.18% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 1.74% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 2.66% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 7.08% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 14.24% | +3.53% |