PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции CAEIX по среднегодовой доходности: 10.93% против 10.27% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с VMNVXAWAYX с ALTFXAWAYX с AGRFX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий AWAYX и CAEIX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

AWAYX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.50

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.25

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

4.01

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

16.83

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.50

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.04

+0.38

Корреляция

Корреляция между AWAYX и CAEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и CAEIX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и CAEIX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-75.81%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.07%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-32.58%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-37.54%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-10.38%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-49.05%

+39.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.63%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и CAEIX

Текущая волатильность для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) составляет 6.21%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.69%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

12.51%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.49%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

19.12%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

19.63%

-2.86%