PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с ACGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Income Fund (ACGYX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

AB Income Fund

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с VMNVXAWAYX с ALTFXAWAYX с AGRFX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с MISHXACGYX с ALTFX

Сравнение комиссий AWAYX и ACGYX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ACGYX в 0.54%.

ACGYX
AB Income Fund
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

AWAYX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.82

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.16

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.28

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

4.08

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ACGYX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.82

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.00

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между AWAYX и ACGYX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и ACGYX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности ACGYX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и ACGYX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-21.58%

-38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-3.36%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-21.58%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-3.54%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-5.45%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.05%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и ACGYX

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с AB Income Fund (ACGYX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

1.70%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

2.78%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

4.71%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

6.45%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

5.44%

+11.33%