Сравнение AWAY с WNTR
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AWAY is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, AWAY returned -16.24% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. AWAY charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
AWAY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -8.35%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWAY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -10.42% | 0.19% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between AWAY and WNTR is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
AWAY
WNTR
Сравнение AWAY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWAY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.02 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.72 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWAY и WNTR
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -42.65% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -42.65% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.96% | -10.67% | -35.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.42% | -20.46% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 16.63% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и WNTR
Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 6.38%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 17.89% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 47.05% | -27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 53.81% | -31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 53.49% | -26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 53.49% | -21.82% |
Сравнение комиссий AWAY и WNTR
AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и WNTR
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and WNTR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to AWAY (6.38%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -16.24% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for AWAY.
AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ETFMG and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор