Сравнение AWAY с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
AWAY и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAY и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -21.76% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%.
AWAY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и VDC
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
AWAY vs. VDC — Ранг доходности на риск
AWAY
VDC
Сравнение AWAY c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.30 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 0.54 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.49 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.21 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.30 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.56 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.67 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между AWAY и VDC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и VDC
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и VDC
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAY | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -34.24% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -9.28% | -23.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -16.55% | -36.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -7.87% | -44.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -3.71% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 3.76% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и VDC
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAY | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 3.84% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 8.98% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 13.67% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 12.98% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 14.58% | +17.36% |