Сравнение AWAY с PSCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).
AWAY и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и PSCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAY и PSCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -21.76% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.01% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 28.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.01%.
AWAY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- —
PSCD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и PSCD
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.
Доходность на риск
AWAY vs. PSCD — Ранг доходности на риск
AWAY
PSCD
Сравнение AWAY c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | PSCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.44 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 0.84 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.77 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.99 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.44 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.02 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.38 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между AWAY и PSCD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и PSCD
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.96% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и PSCD
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и PSCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAY | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -56.57% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -17.14% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -41.88% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -12.38% | -40.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -11.35% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 6.67% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и PSCD
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAY | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 7.04% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 17.36% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 28.65% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 28.01% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 28.97% | +2.97% |