Сравнение AWAY с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
AWAY и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAY и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -21.76% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%.
AWAY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и VB
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
AWAY vs. VB — Ранг доходности на риск
AWAY
VB
Сравнение AWAY c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.92 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.43 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.43 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 6.12 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.92 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.26 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.42 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между AWAY и VB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и VB
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и VB
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAY | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -59.56% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -14.29% | -18.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -28.15% | -25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -5.55% | -47.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -8.49% | -27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 3.34% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и VB
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAY | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 6.72% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 12.62% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 21.87% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 20.77% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 21.40% | +10.54% |