PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.20%/yr vs 7.11%/yr for VB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%.

AWAY

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-18.42%
3 года*
0.30%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-16.40%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%16.25%

Correlation

The correlation between AWAY and VB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.73

The correlation between AWAY and VB shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AWAY и VB

Секторы
AWAY
VB

Потребительский циклический сектор

63.7%
11.3%

Технологии

30.0%
17.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.1%

Промышленность

1.0%
20.8%

Финансовые услуги

0.2%
12.6%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

AWAY
63.7%
VB
11.3%

Технологии

AWAY
30.0%
VB
17.2%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.0%
VB
3.1%

Промышленность

AWAY
1.0%
VB
20.8%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
VB
12.6%

Сырьевые материалы

AWAY

-

VB
4.8%

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

VB
3.4%

Энергетика

AWAY

-

VB
4.7%

Здравоохранение

AWAY

-

VB
11.1%

Недвижимость

AWAY

-

VB
7.6%

Коммунальные услуги

AWAY

-

VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с SOXL
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

AWAY vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.78

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.56

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.22

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

11.87

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.78

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.34

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.44

-0.61

Просадки

Сравнение просадок AWAY и VB

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-59.56%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-8.98%

-23.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-25.36%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-28.15%

-24.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.57%

-0.65%

-48.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-8.44%

-27.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

2.43%

+13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и VB

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.42%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

11.72%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

16.28%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

20.74%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

21.42%

+10.39%

Сравнение комиссий AWAY и VB

AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и VB

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and VB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (7.18%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs VB's -59.56%.

On 5-year performance, VB leads with 7.11% vs -11.20% for AWAY. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VB has performed better with a 7.11% return vs -11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: ETFMG and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор