PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с MJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с MJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.20%/yr vs -35.31%/yr for MJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у MJ с доходностью -14.07%.

AWAY

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-18.42%
3 года*
0.30%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и MJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-16.40%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-9.41%

Correlation

The correlation between AWAY and MJ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.51

Over the past year, the correlation between AWAY and MJ has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AWAY и MJ

Секторы
AWAY
MJ

Потребительский циклический сектор

63.7%
0.9%

Технологии

30.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Промышленность

1.0%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

18.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

76.5%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
63.7%
MJ
0.9%

Технологии

AWAY
30.0%
MJ
0.6%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.0%
MJ

-

Промышленность

AWAY
1.0%
MJ

-

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
MJ
0.3%

Сырьевые материалы

AWAY

-

MJ

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

MJ
18.6%

Энергетика

AWAY

-

MJ

-

Здравоохранение

AWAY

-

MJ
76.5%

Недвижимость

AWAY

-

MJ
3.0%

Коммунальные услуги

AWAY

-

MJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

ETFMG Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с EXPEAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB
Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY

Доходность на риск

AWAY vs. MJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYMJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.47

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.51

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.85

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

1.52

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. MJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа MJ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

0.47

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.48

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AWAY и MJ

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и MJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-96.55%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-48.66%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-69.73%

+36.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-93.27%

+40.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.57%

-94.45%

+44.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-69.20%

+33.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

27.08%

-10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и MJ

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.18%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

11.92%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

59.46%

-41.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

86.70%

-64.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

59.89%

-33.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

55.74%

-23.93%

Сравнение комиссий AWAY и MJ

И AWAY, и MJ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и MJ

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and MJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to AWAY (7.18%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs MJ's -96.55%.

On 5-year performance, AWAY leads with -11.20% vs -35.31% for MJ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AWAY has performed better with a -11.20% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY and MJ have the same expense ratio: 0.75% per year.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MJ is Small Cap Blend Equities. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while MJ tracks Prime Alternative Harvest Index.

MJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и MJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор