PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с FDIS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - AWAY tracks the Prime Travel Technology Index while FDIS tracks the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -10.42%/yr vs 5.15%/yr for FDIS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -2.05%.

AWAY

1 день
-0.70%
1 месяц
6.45%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-14.46%
1 год
-16.06%
3 года*
1.85%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
—

FDIS

1 день
-1.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-4.50%
1 год
8.94%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.15%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-14.38%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%3.47%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-2.05%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%39.50%

Correlation

The correlation between AWAY and FDIS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.70

The correlation between AWAY and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AWAY и FDIS

Секторы
AWAY
FDIS

Потребительский циклический сектор

64.2%
96.7%

Технологии

29.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.3%

Промышленность

1.2%
0.9%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
64.2%
FDIS
96.7%

Технологии

AWAY
29.0%
FDIS
1.0%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.4%
FDIS
0.3%

Промышленность

AWAY
1.2%
FDIS
0.9%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
FDIS
0.1%

Сырьевые материалы

AWAY

-

FDIS

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

FDIS
1.1%

Энергетика

AWAY

-

FDIS

-

Здравоохранение

AWAY

-

FDIS
0.1%

Недвижимость

AWAY

-

FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

AWAY

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с SOXL
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

AWAY vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWAYFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.48

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
0.80

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.58

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

1.76

-2.69

AWAY vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWAY и FDIS

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-39.16%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-15.50%

-17.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-27.43%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-39.16%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.35%

-6.55%

-41.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.34%

-7.49%

-28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

5.10%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и FDIS

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.52%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

13.91%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

18.73%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

24.00%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

22.33%

+9.40%

Сравнение комиссий AWAY и FDIS

AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и FDIS

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.75%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and FDIS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (7.08%) compared to FDIS (6.52%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs FDIS's -39.16%.

On 5-year performance, FDIS leads with 5.15% vs -10.42% for AWAY. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDIS has performed better with a 5.15% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

FDIS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: ETFMG and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.08% for FDIS.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор