Сравнение AWAY с CARZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).
AWAY и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и CARZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAY и CARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -21.76% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 48.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%.
AWAY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- —
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и CARZ
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CARZ в 0.70%.
Доходность на риск
AWAY vs. CARZ — Ранг доходности на риск
AWAY
CARZ
Сравнение AWAY c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | CARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.87 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 2.52 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.42 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 13.72 | -15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.87 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.33 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.35 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AWAY и CARZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и CARZ
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и CARZ
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и CARZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAY | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -51.20% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -16.91% | -15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -40.30% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -8.18% | -44.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -13.03% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 4.22% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и CARZ
Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 8.40%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAY | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 10.35% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 19.53% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 30.55% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 27.65% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 26.03% | +5.91% |