PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVXC с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVXC и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и VWO


2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
7.32%31.45%-0.80%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.84%25.60%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.


AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий AVXC и VWO

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


Доходность на риск

AVXC vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVXCVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.28

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.80

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.89

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

7.18

+5.60

AVXC vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVXCVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.28

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.25

+0.80

Корреляция

Корреляция между AVXC и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и VWO

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VWO в 2.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
1.86%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и VWO

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и VWO.


Загрузка...

Показатели просадок


AVXCVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-67.68%

+47.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.23%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-8.13%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-15.93%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.22%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и VWO

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVXCVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

7.41%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

12.26%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

17.83%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.21%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.18%

-1.91%