PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

AVXC и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVXC и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и PEMX

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с HEFAAVXC с AVDV
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий AVXC и PEMX

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

AVXC vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.52

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.23

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.61

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

14.76

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.60

-0.55

Корреляция

Корреляция между AVXC и PEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и PEMX

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM202520242023
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и PEMX

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-14.91%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-14.45%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-9.73%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.89%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.53%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и PEMX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 9.60%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

10.37%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

15.91%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

20.51%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.17%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.17%

+0.10%