Сравнение AVXC с PEMX
AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVXC is passively managed, while PEMX is actively managed. Over the past year, AVXC returned 62.37% vs 75.31% for PEMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности AVXC и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVXC показывает доходность 34.06%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 40.36%.
AVXC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 34.06%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 62.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 11.09%
- С начала года
- 40.36%
- 6 месяцев
- 45.50%
- 1 год
- 75.31%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVXC и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 34.06% | 31.45% | -0.80% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 40.36% | 34.01% | 8.33% |
Correlation
The correlation between AVXC and PEMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between AVXC and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AVXC и PEMX
Секторы
AVXC
PEMX
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Технологии
AVXC
PEMX
Финансовые услуги
AVXC
PEMX
Промышленность
AVXC
PEMX
Сырьевые материалы
AVXC
PEMX
Потребительский циклический сектор
AVXC
PEMX
Энергетика
AVXC
PEMX
-
Коммуникационные услуги
AVXC
PEMX
Потребительский защитный сектор
AVXC
PEMX
Коммунальные услуги
AVXC
PEMX
Здравоохранение
AVXC
PEMX
Недвижимость
AVXC
PEMX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVXC vs. PEMX — Ранг доходности на риск
AVXC
PEMX
Сравнение AVXC c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVXC | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.59 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 5.24 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.06 | 20.66 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVXC | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.99 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AVXC и PEMX
Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVXC | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -14.91% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.45% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.63% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -2.84% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.66% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXC и PEMX
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 9.00%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVXC | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 9.67% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 18.73% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 21.51% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.18% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.18% | +0.29% |
Сравнение комиссий AVXC и PEMX
AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXC и PEMX
Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PEMX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.49% | 1.97% | 1.34% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.99% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AVXC and PEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEMX has higher volatility (9.67%) compared to AVXC (9.00%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs PEMX's -14.91%.
On 1-year performance, PEMX leads with 75.31% vs 62.37% for AVXC. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEMX has performed better with a 75.31% return vs 62.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.49% for AVXC.
They also come from different issuers: Avantis Investors and Putnam. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVXC и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор