PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVXC с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVXC и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и HEEM


Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 6.27%.


AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий AVXC и HEEM

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.


Доходность на риск

AVXC vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина

HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVXCHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.11

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.77

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.25

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

12.65

+0.12

AVXC vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVXCHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.40

+0.65

Корреляция

Корреляция между AVXC и HEEM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и HEEM

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности HEEM в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
1.86%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и HEEM

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и HEEM.


Загрузка...

Показатели просадок


AVXCHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-33.53%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.40%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-7.59%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-11.28%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.93%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и HEEM

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVXCHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

7.65%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.24%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

17.52%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.54%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.75%

-0.48%