PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с DFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

AVXC и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVXC и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и DFEM

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 5.34%.

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с HEFAAVXC с DAADXAVXC с AVDV
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Сравнение комиссий AVXC и DFEM

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

AVXC vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.78

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.37

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.82

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

10.85

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.78

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.68

+0.37

Корреляция

Корреляция между AVXC и DFEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и DFEM

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DFEM в 2.17%

TTM2025202420232022
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%0.00%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и DFEM

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, примерно равная максимальной просадке DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-20.82%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.29%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-8.49%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.17%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.20%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и DFEM

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

8.90%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.87%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

19.09%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.79%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.79%

+0.48%