PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с AVLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

AVWC.DE и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и AVLV

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.64%9.08%6.46%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		9.08%1.46%9.17%
Разные валюты инструментов

AVWC.DE торгуется в EUR, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 9.08%.

AVWC.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.71%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.22%
С начала года
9.08%
6 месяцев
14.11%
1 год
16.76%
3 года*
15.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX

Сравнение комиссий AVWC.DE и AVLV

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVWC.DE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.18

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.28

1.12

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.03

4.29

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.74

+0.07

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и AVLV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и AVLV

AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и AVLV

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки AVLV в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и AVLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-19.50%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.23%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-3.86%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.06%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.88%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и AVLV

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.84%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

10.16%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

21.00%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.50%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

17.50%

-2.21%