PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVWC.DE с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVWC.DE (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVWC.DE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVWC.DE returned 28.71% vs 36.52% for AVLV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVWC.DE charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVWC.DE торгуется в EUR, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.19%.

AVWC.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.18%
С начала года
14.36%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
-0.95%
1 месяц
3.68%
С начала года
21.19%
6 месяцев
20.93%
1 год
36.52%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и AVLV

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		14.36%9.08%6.46%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.19%1.46%9.17%

Correlation

The correlation between AVWC.DE and AVLV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.54

The correlation between AVWC.DE and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с AVWS.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVWC.DE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.91

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.81

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

9.69

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

29.55

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.87

+0.37

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и AVLV

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки AVLV в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVWC.DEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-23.74%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-3.79%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.50%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.24%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и AVLV

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVWC.DEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.74%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.94%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.62%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.28%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.28%

-2.37%

Сравнение комиссий AVWC.DE и AVLV

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и AVLV

AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.08%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVWC.DE and AVLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for AVWC.DE.

AVWC.DE is categorized as Global Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVWC.DE and 0.15% for AVLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVWC.DE и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор