PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с JPGL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с JPGL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).

AVWC.DE и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и JPGL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и JPGL.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.64%9.08%6.46%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		6.71%5.18%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.71%.

AVWC.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.71%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPGL.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.71%
6 месяцев
10.07%
1 год
12.08%
3 года*
12.13%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLVAVWC.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с JPGL.DE:
JPGL.DE с IWDA.LJPGL.DE с IFSW.LJPGL.DE с JPLG.LJPGL.DE с DFAAXJPGL.DE с VWCE.DEJPGL.DE с AVLVJPGL.DE с XDEM.DE

Сравнение комиссий AVWC.DE и JPGL.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

AVWC.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEJPGL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.93

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.25

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.28

3.00

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.03

10.98

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. JPGL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPGL.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и JPGL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEJPGL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.64

+0.17

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и JPGL.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и JPGL.DE

Ни AVWC.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и JPGL.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и JPGL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEJPGL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-35.55%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.47%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-2.18%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.90%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.45%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и JPGL.DE

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEJPGL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.59%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

6.21%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

12.99%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

11.92%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

15.14%

+0.15%