PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

AVWC.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.36%9.16%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
2.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.63%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с AVLVAVWC.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий AVWC.DE и VWCE.DE

И AVWC.DE, и VWCE.DE имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

AVWC.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.86

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.55

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

7.13

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.86

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.68

+0.14

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и VWCE.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и VWCE.DE

Ни AVWC.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-33.43%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.20%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.95%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.80%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.94%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.57%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.56%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.81%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.72%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.25%

-0.94%