PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с GERD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с GERD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE).

AVWC.DE и GERD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. GERD.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и GERD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и GERD.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.64%9.08%6.46%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		1.53%10.26%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у GERD.DE с доходностью 1.53%.

AVWC.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.71%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GERD.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.82%
1 год
13.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLVAVWC.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DE

Сравнение комиссий AVWC.DE и GERD.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GERD.DE в 0.50%.

GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

AVWC.DE vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEGERD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.90

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.24

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.28

2.81

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.03

10.86

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. GERD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GERD.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и GERD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEGERD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.90

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.05

-0.24

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и GERD.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и GERD.DE

Ни AVWC.DE, ни GERD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и GERD.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что больше максимальной просадки GERD.DE в -19.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и GERD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEGERD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-19.22%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.95%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-4.18%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.33%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.71%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и GERD.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 4.19%, в то время как у L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEGERD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.46%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.42%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.28%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

12.97%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

12.97%

+2.32%