PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).

AVWC.DE и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		7.05%24.76%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 7.05%.

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEV.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.35%
1 год
29.24%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.52%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLVAVWC.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий AVWC.DE и XDEV.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

AVWC.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEXDEV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.75

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.27

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.98

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

14.93

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.24

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и XDEV.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и XDEV.DE

Ни AVWC.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и XDEV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-35.28%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.96%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.98%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.64%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.01%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и XDEV.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 4.32%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.20%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.95%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.62%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.71%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.87%

-0.56%