PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с AVWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с AVWS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE).

AVWC.DE и AVWS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. AVWS.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и AVWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и AVWS.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.64%9.08%6.46%
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		9.61%7.87%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 9.61%.

AVWC.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.71%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVWS.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.61%
6 месяцев
15.60%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с VBRAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с LYY7.DE

Сравнение комиссий AVWC.DE и AVWS.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVWS.DE в 0.39%.

AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

AVWC.DE vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEAVWS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.28

5.39

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.03

18.84

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. AVWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVWS.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и AVWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEAVWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.85

-0.04

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и AVWS.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и AVWS.DE

Ни AVWC.DE, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и AVWS.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки AVWS.DE в -25.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и AVWS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEAVWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-25.21%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.99%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-2.20%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.66%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.83%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и AVWS.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 4.19%, в то время как у Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEAVWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.16%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

10.94%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

19.18%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

18.76%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

18.76%

-3.47%