PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVWC.DE с AVEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVWC.DE (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVWC.DE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVWC.DE returned 31.61% vs 47.49% for AVEM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AVWC.DE charges 0.22%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVWC.DE торгуется в EUR, в то время как AVEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 29.13%.

AVWC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.24%
С начала года
16.14%
6 месяцев
16.36%
1 год
31.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.82%
1 месяц
1.53%
С начала года
29.13%
6 месяцев
29.74%
1 год
47.49%
3 года*
23.21%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и AVEM

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		16.14%9.08%3.38%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		29.13%18.53%-2.19%

Correlation

The correlation between AVWC.DE and AVEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.47

The correlation between AVWC.DE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с AVWS.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVWC.DE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVWC.DEAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.31

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.92

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

4.55

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

16.17

+6.20

AVWC.DE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и AVEM

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки AVEM в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVWC.DEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-33.91%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-10.49%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-4.05%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.54%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.94%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и AVEM

Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 3.16%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVWC.DEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

11.17%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

18.36%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

20.69%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.28%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

19.75%

-4.78%

Сравнение комиссий AVWC.DE и AVEM

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и AVEM

AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.83%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVWC.DE and AVEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVWC.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVWC.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVWC.DE is categorized as Global Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVWC.DE and 0.33% for AVEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVWC.DE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор