PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVWC.DE с AVGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVWC.DE (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVWC.DE returned 28.75% vs 32.45% for AVGE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVWC.DE charges 0.22%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVWC.DE торгуется в EUR, в то время как AVGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 17.47%.

AVWC.DE

1 день
0.15%
1 месяц
4.37%
С начала года
14.36%
6 месяцев
15.26%
1 год
28.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.35%
1 месяц
4.26%
С начала года
17.47%
6 месяцев
17.45%
1 год
32.45%
3 года*
18.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и AVGE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		14.36%9.08%6.46%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		17.47%6.50%6.38%

Correlation

The correlation between AVWC.DE and AVGE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.60

The correlation between AVWC.DE and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с AVWS.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVWC.DE vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.73

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.59

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

5.49

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

22.15

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.16

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и AVGE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, примерно равная максимальной просадке AVGE в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVWC.DEAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-20.99%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-5.94%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.99%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и AVGE

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVWC.DEAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.67%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.77%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.96%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.83%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

14.83%

+0.08%

Сравнение комиссий AVWC.DE и AVGE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и AVGE

AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVWC.DE and AVGE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVWC.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVWC.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

Their fees differ too: 0.22% for AVWC.DE and 0.23% for AVGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVWC.DE и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор