Сравнение AVUVX с TQSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и TQSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и TQSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 7.95% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.27% | 13.55% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у TQSMX с доходностью 1.27%.
AVUVX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
TQSMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и TQSMX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TQSMX в 0.87%.
Доходность на риск
AVUVX vs. TQSMX — Ранг доходности на риск
AVUVX
TQSMX
Сравнение AVUVX c TQSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | TQSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.55 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.52 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 6.47 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | TQSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и TQSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и TQSMX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности TQSMX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.57% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.85% | 1.87% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и TQSMX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки TQSMX в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и TQSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | TQSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -40.66% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -14.08% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -23.82% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -7.26% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -5.23% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.31% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и TQSMX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.66%, в то время как у T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | TQSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.47% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 12.34% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 21.12% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 19.44% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 20.28% | +8.82% |