Сравнение AVUVX с SHDPX
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUVX charges 0.25%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVUVX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVUVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | -0.72% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between AVUVX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
AVUVX
SHDPX
Сравнение AVUVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 9.50 | -8.93 |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и SHDPX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | 0.00% | -50.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | 0.00% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 0.92% | +16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 0.92% | +21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 0.92% | +27.88% |
Сравнение комиссий AVUVX и SHDPX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и SHDPX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.99% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVUVX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVUVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор