Сравнение AVUVX с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и SCHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 7.95% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 4.13%.
AVUVX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и SCHC
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUVX vs. SCHC — Ранг доходности на риск
AVUVX
SCHC
Сравнение AVUVX c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.12 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.81 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.97 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 11.87 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.12 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и SCHC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и SCHC
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности SCHC в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.57% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и SCHC
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и SCHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -43.94% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -12.48% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -36.48% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -8.01% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.13% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.12% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и SCHC
Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.66%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.41% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 11.82% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 17.40% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 17.33% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 17.88% | +11.22% |