Сравнение AVUVX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 8.30% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 8.87% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 8.87%.
AVUVX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
HWSAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и HWSAX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
AVUVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
AVUVX
HWSAX
Сравнение AVUVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.22 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.12 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 4.17 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и HWSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и HWSAX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.55% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и HWSAX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -72.14% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -10.06% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -26.98% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.21% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -11.03% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.43% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и HWSAX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.40% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 12.99% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 23.98% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.70% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.09% | 24.64% | +4.45% |