PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и BSCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%4.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUVX показывает доходность 7.95%, а BSCMX немного выше – 8.18%.

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий AVUVX и BSCMX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.96

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.74

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.06

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

12.65

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между AVUVX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и BSCMX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и BSCMX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-38.12%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.85%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-22.34%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-7.43%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-6.10%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.35%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и BSCMX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.66% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.72%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.37%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

22.03%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

17.85%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

20.69%

+8.41%