PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и BRSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%.

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий AVUVX и BRSIX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BRSIX в 0.78%.

BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.68

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.33

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.11

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

10.21

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRSIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между AVUVX и BRSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и BRSIX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и BRSIX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-61.79%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.57%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-53.66%

+24.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-19.26%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-15.68%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.13%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и BRSIX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.66%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.65%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

17.47%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

26.50%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

24.44%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

24.01%

+5.09%