PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
40.08%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%7.64%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between AVUV and PVAL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.85

The correlation between AVUV and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и PVAL

Секторы
AVUV
PVAL

Финансовые услуги

25.8%
19.1%

Энергетика

18.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

18.0%
10.2%

Промышленность

13.9%
12.1%

Технологии

7.0%
11.9%

Сырьевые материалы

4.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.3%

Здравоохранение

4.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.8%

Недвижимость

0.7%
2.1%

Коммунальные услуги

0.1%
5.0%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
PVAL
19.1%

Энергетика

AVUV
18.2%
PVAL
8.4%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
PVAL
10.2%

Промышленность

AVUV
13.9%
PVAL
12.1%

Технологии

AVUV
7.0%
PVAL
11.9%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
PVAL
4.4%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
PVAL
8.3%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
PVAL
12.6%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
PVAL
5.8%

Недвижимость

AVUV
0.7%
PVAL
2.1%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
PVAL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

AVUV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.89

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.03

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

4.45

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

16.87

-1.79

AVUV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и PVAL

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-16.64%

-32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.22%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-15.42%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-16.64%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.01%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.90%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и PVAL

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.68%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.57%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

11.12%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

15.32%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

15.25%

+13.01%

Сравнение комиссий AVUV и PVAL

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и PVAL

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and PVAL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 11.57% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.97% for PVAL.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and Putnam. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор