Сравнение AVUV с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUV и PRNHX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -0.14%.
AVUV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
PRNHX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам AVUV и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 9.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -0.14% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 22.72% |
Корреляция
Корреляция между AVUV и PRNHX составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий AVUV и PRNHX
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
AVUV
PRNHX
Сравнение AVUV c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.59 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.00 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.19 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 4.32 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.59 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и PRNHX
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -70.96% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -13.12% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -48.37% | +19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -23.07% | +19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -18.39% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.79% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и PRNHX
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.42%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.95% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 15.12% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 24.19% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 24.44% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 22.70% | +5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и PRNHX
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности PRNHX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 11.87% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |